Positivité d’une covariance de type MA(2) ou MA(3)

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dc.contributor.author Picinbono, Bernard -
dc.date.accessioned 2019-09-09T13:42:02Z
dc.date.available 2019-09-09T13:42:02Z
dc.date.issued 2016 -
dc.identifier.citation Picinbono, Bernard ; Positivité d’une covariance de type MA(2) ou MA(3). Traitement du signal, 2016, 33, 4, p. 403-414, . -
dc.identifier.issn 0765-0019 -
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2042/70434
dc.description.abstract La fonction de corrélation gk d’un signal aléatoire réel à temps discret de type « moving average _ [MA(q)] est nulle pour jkj > q mais les autres valeurs doivent satisfaire des conditions assurant que gk est de type défini non négatif, ce qui revient à assurer que sa transformée de Fourier G(v), qui est la densité spectrale du signal, soit non négative. Il existe des conditions générales sur gk assurant cette propriété mais elles sont difficilement utilisables pour déterminer son domaine de validité D+ dans l’espace à q dimensions où le vecteur c de composantes gk prend ses valeurs. C’est ce domaine qui est étudié dans les cas q = 2 et q = 3. Ses frontières sont déterminées par le calcul et une procédure de simulation permettant de vérifier si une fonction spectrale est non négative ou pas est introduite montrant un excellent accord entre résultats théoriques ou de simulation. fr
dc.description.abstract The covariance function gk of a real discrete-time moving average of order q random signal is zero for k ≥ jqj but its other values must satisfy some conditions ensuring that gk is a nonnegative- definite function, which means that its Fourier transform, or its power spectrum, is nonnegative. There are some general conditions ensuring this property but they cannot be used in order to determine the domain D+ such that when the vector c of components gk belongs to this domain then gk has the required non-negative property. The boundaries of the domain are determined for q = 2 and q = 3 theoretically and computer simulations exhibit an excellent agreement between theoretical and simulated results. en
dc.language.iso fr -
dc.publisher Lavoisier -
dc.relation.ispartofseries Traitement du signal -
dc.rights Accès libre - Licence d'utilisation : http://irevues.inist.fr/utilisation -
dc.source Traitement du signal [Trait. Signal], ISSN 0765-0019, 2016, 33, 4, p. 403-414 -
dc.subject signaux MA et AR fr
dc.subject conditions sur la covariance fr
dc.subject matrices de covariance fr
dc.subject MA and AR signals en
dc.subject conditions of the covariance en
dc.subject covariance matrices en
dc.title Positivité d’une covariance de type MA(2) ou MA(3) fr
dc.type Article -
dc.contributor.affiliation Laboratoire des signaux et systèmes (L2S, UMR CNRS 8506), université Paris-Sud CNRS – Centrale-Supelec, 3, rue Joliot-Curie, 91192 Gif-sur-Yvette, France -
dc.identifier.doi https://doi.org/10.4267/2042/70434


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PDF TraitSignal_2016_33_4_403_Picinbono.pdf 500.3Kb

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