04 - Warped infinitely divisible cascades : beyond power laws

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Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/4387
Title: 04 - Warped infinitely divisible cascades : beyond power laws
Author: CHAINAIS, P.; RIEDI, R.; ABRY, P.
Abstract: We address the definitions and synthesis of stochastic processes which possess warped scaling laws that depart from power law behaviors in a controlled manner. We define warped infinitely divisible cascading (IDC) noise, motion and random walk. We provide a theoretical derivation of the scaling behavior of the moments of their increments. We provide numerical simulations of a warped log-Normal cascade to illustrate these results. Algorithms for synthesis and Matlab functions are available from our web pages.
Description: Nous présentons les définitions et synthèses de processus stochastiques respectant des lois d'échelles voilées, qui s'écartent de façon contrôlée d'un comportement en loi de puissance. Nous définissons des bruit, mouvement et marche aléatoire issus de cascades infiniment divisibles (IDC) voilées. Nous étudions analytiquement le comportement des moments des accroissements de ces processus à travers les échelles. Ces résultats théoriques sont illustrés sur l'exemple d'une cascade log-Normale voilée. Les algorithmes de synthèse et les fonctions Matlab utilisés sont disponibles sur nos pages web.
Subject: Fractional Brownian motion, infinitely divisible cascades, multifractal processes, multiplicative cascades,multiscaling, random walk, turbulence; Mouvement Brownien fractionnaire, cascades infiniment divisibles, processus multifractals, cascades multiplicatives, multiscaling, marche aléatoire, turbulence
Publisher: GRETSI, Saint Martin d'Hères, France
Date: 2005

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