Version récursive de l'algorithme EM pour l'estimation en ligne des paramètres de modèles de Markov cachés

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Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/29183
Title: Version récursive de l'algorithme EM pour l'estimation en ligne des paramètres de modèles de Markov cachés
Author: CAPPE, Olivier
Abstract: Cette contribution est consacrée à l'estimation en ligne (ou récursive) de paramètres de modèles de Markov cachés. L'algorithme proposé constitue une version récursive de l'algorithme EM (Expectation-Maximization) qui généralise la construction de Mongillo et Denève (2008) au cas où les observations ne prennent plus un nombre fini de valeurs. On montre également comment cet algorithme peut être relié à l'existence d'un algorithme EM limite ainsi qu'à l'implémentation récursive du lissage de fonctionnelles additives de l'état pour les modèles de Markov cachés.
Publisher: GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et des Images
Date: 2009

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