2 - Méthode d'estimation de la matrice de densité spectrale : optimisation du compromis biais-variance

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dc.contributor.author LUMEAU (B.) en_US
dc.contributor.author CLERGEOT (H.) en_US
dc.date.accessioned 2005-07-22T08:21:03Z
dc.date.available 2005-07-22T08:21:03Z
dc.date.issued 1990 en_US
dc.identifier.citation Traitement du Signal [Trait. Signal], 1990, Vol. 7, N° 2, p. 87-99 en_US
dc.identifier.issn 0765-0019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2042/1722
dc.description A non-parametric method is presented for the computation of the spectral density matrix of stationnary signais, intended ta minimize the total error, al least in the case of slowly varying spectra . The method is basent on a recursive algoritlnn tvhich achieves, by successive linear transforms, whitening and decorrelation of the signais . Each step involves the estimation of tivo spectral densities and one cross-spectral riensity, using frequency smoothing with an auloinatic choice of the stnoothing window. This method preserves the definite non-negative property of the matrix and achieves an optimisation of the trade-off between bias and variance .
dc.description.abstract Nous présentons une méthode non paramétrique pour le calcul de la matrice de densité spectrale de signaux stationnaires permettant de minimiser l'erreur totale d'estimation, au moins dans le cas de signaux à spectres lentement variables . La méthode repose sur un algorithme récursif de blanchiment et de décorrélation de signaux stationnaires qui se ramène à chaque étape au calcul des autospectres et de l'interspectre de deux signaux par un lissage fréquentiel avec adaptation automatique de la fenêtre de pondération . Cette méthode tout en assurant le caractère défini non négatif de la matrice de densité spectrale permet d'optimiser le compromis biais-variance sur chacun de ses éléments .
dc.format.extent 52628 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en_US
dc.publisher GRETSI, Saint Martin d'Hères, France en_US
dc.relation.ispartofseries Traitement du Signal
dc.rights http://irevues.inist.fr/utilisation en_US
dc.source Traitement du Signal [Trait. Signal], ISSN 0765-0019, 1990, Vol. 7, N° 2, p. 87-99 en_US
dc.subject.cnrs Analyse spectrale en_US
dc.subject.cnrs Algorithme en_US
dc.subject.cnrs Estimation en_US
dc.subject.cnrs Optimisation en_US
dc.subject.cnrs Analyse variance en_US
dc.subject.cnrs Densité spectrale en_US
dc.subject.cnrs Densité spectrale croisée en_US
dc.subject.cnrs Interspectre en_US
dc.title 2 - Méthode d'estimation de la matrice de densité spectrale : optimisation du compromis biais-variance en_US
dc.title.alternative Spectral density matrix estimation method: bias-variance trade-off optimization
dc.type Article en_US
dc.contributor.affiliation CNRS-ESE-UPS, école supérieure électricité, lab. signaux & systèmes, Gif sur Yvette 91190 en_US


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