2 - Méthode d'estimation de la matrice de densité spectrale : optimisation du compromis biais-variance

Show full item record

Files in this item

PDF 02.PDF TEXTE.pdf 1.053Mb

Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/1722
Title: 2 - Méthode d'estimation de la matrice de densité spectrale : optimisation du compromis biais-variance
Author: LUMEAU (B.); CLERGEOT (H.)
Abstract: Nous présentons une méthode non paramétrique pour le calcul de la matrice de densité spectrale de signaux stationnaires permettant de minimiser l'erreur totale d'estimation, au moins dans le cas de signaux à spectres lentement variables . La méthode repose sur un algorithme récursif de blanchiment et de décorrélation de signaux stationnaires qui se ramène à chaque étape au calcul des autospectres et de l'interspectre de deux signaux par un lissage fréquentiel avec adaptation automatique de la fenêtre de pondération . Cette méthode tout en assurant le caractère défini non négatif de la matrice de densité spectrale permet d'optimiser le compromis biais-variance sur chacun de ses éléments .
Description: A non-parametric method is presented for the computation of the spectral density matrix of stationnary signais, intended ta minimize the total error, al least in the case of slowly varying spectra . The method is basent on a recursive algoritlnn tvhich achieves, by successive linear transforms, whitening and decorrelation of the signais . Each step involves the estimation of tivo spectral densities and one cross-spectral riensity, using frequency smoothing with an auloinatic choice of the stnoothing window. This method preserves the definite non-negative property of the matrix and achieves an optimisation of the trade-off between bias and variance .
Subject: Analyse spectrale; Algorithme; Estimation; Optimisation; Analyse variance; Densité spectrale; Densité spectrale croisée; Interspectre
Publisher: GRETSI, Saint Martin d'Hères, France
Date: 1990

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record





Advanced Search