7 - Nouvelle présentation de la méthode du maximum d'entropie

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Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/1720
Title: 7 - Nouvelle présentation de la méthode du maximum d'entropie
Author: PICINBONO (B.); BARRET (M.)
Abstract: La méthode d'analyse spectrale par le maximum d'entropie est reprise dans le but d'en donner un fondement partant des principes de base sur l'entropie et l'estimation . On montre en particulier que le maximum du débit d'entropie correspond au maximum de l'erreur de prédiction . Utilisant alors les coefficients de réflexion, on montre très simplement l'équivalence de la méthode avec celle du modèle autorégressif. On présente également une interprétation en termes de blancheur, ce qui permet de discuter ce que donnerait le minimum d'entropie .
Description: The method of maximum entropy spectral analysis is reviewed . The main purpose is to establish this method from saine first principles on entropy and estimation theory. It is shoivn that the maximum of entropy rate corresponds io the maxitntnn of prediction error . Using the refection coefficients, the equivalence with the autoregressive method is directly established . An interpretation in terms of whitening is given and the minimum of entropy rate is also discussed .
Subject: Analyse spectrale; Prédiction; Erreur; Méthode entropie maximum; Coefficient réflexion; Modèle autorégressif
Publisher: GRETSI, Saint Martin d'Hères, France
Date: 1990

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