2 - Etude théorique d'une récursivité sur l'ordre de la prédiction linéaire-quadratique. Extension de l'algorithme de Levinson

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URI: http://hdl.handle.net/2042/1711
Title: 2 - Etude théorique d'une récursivité sur l'ordre de la prédiction linéaire-quadratique. Extension de l'algorithme de Levinson
Author: DUVAUT (P.)
Abstract: Cet article propose une étude théorique, de la récursivité sur l'ordre d'un prédicteur linéaire-quadratique, qui s'apparente à une extension de l'algorithme de Levinson . Les développements sont fondés sur le concept d'espaces observation linéairequadratiques . Leurs spécificités conduisent à une procédure d'orthogonalisation qui se ceinde en deux filtrages treillis . Le premier est mixte au sens où il fait intervenir simultanément des innovations scalaires et vectorielles . Il est de plus dissymétrique vis-à-vis des prédictions futures et rétrogrades . Le second est multidimensionnel, et présente de fortes analogies avec l'algorithme de Levinson vectoriel et les équations de Chandrasekhar .
Description: A theoretical study of an order update of a linear-quadratic predictor is considered . This work may be viewed as an extension of the Levinson algorithm to a non linear case . The dérivation is based on the idea of linear-quadratic observation spaces . Their particularities leads to an orthogonalization procedure that is splitted into two ladder processing filters . The first one in volves simultaneously scalar and vector innovations . Moreover, forward and backward linear-quadratic predictions play différent roles . The second kind of ladder processing is multidimensionnal and exhibits features related to the Chandrasekhar equations and the generalized Levinson algorithm .
Subject: Traitement signal; Prédiction; Filtrage; Algorithme; Circuit échelle; Filtre électrique; Filtrage treillis; Equation Chandrasekhar
Publisher: GRETSI, Saint Martin d'Hères, France
Date: 1990

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