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(GRETSI, Saint Martin d'Hères, France, 1990)Cet article propose une étude théorique, de la récursivité sur l'ordre d'un prédicteur linéaire-quadratique, qui s'apparente à une extension de l'algorithme de Levinson . Les développements sont fondés sur le concept d'espaces observation linéairequadratiques . Leurs spécificités conduisent à une procédure d'orthogonalisation qui se ceinde en deux filtrages treillis . Le premier est mixte au sens où il fait intervenir simultanément des innovations scalaires et vectorielles . Il est de plus dissymétrique vis-à-vis des prédictions futures et rétrogrades . Le second est multidimensionnel, et présente de fortes analogies avec l'algorithme de Levinson vectoriel et les équations de Chandrasekhar ....
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(GRETSI, Saint Martin d'Hères, France, 1990)L'implémentation de tout algorithme adaptatif linéaire quadratique nécessite, au préalable, afin d'utiliser au mieux les informations a priori du processus observation, d'estimer l'importance relative des moments d'ordre trois par le calcul du skew et du kurtosis . Si ces moments sont nuls, c'est-à-dire pratiquement faibles, la structure adaptée de tout algorithme adaptatif LQ, LMS ou RLS, standard et rapide, est « découplée », au sens où deux procédures stochastiques indépendantes, de pas et de gain différents, identifient récursivement et respectivement les noyaux linéaire et quadratique du filtre optimal . Si ces mêmes moments sont d'intensité non négligeable, la structure de ces algorithmes devient couplée : une seule procédure stochastique, caractérisée par un seul pas et un gain unique, rafraîchit simultanément et de façon conjointe les noyaux linéaire et quadratique . Ces considérations se déduisent de la façon dont s'interprète tout algorithme stochastique, à savoir comme estimée d'une procédure récursive déterministe du type gradient ou Newton-Raphson . Vu qu'un filtre de Volterra transverse reste une fonction linéaire des paramètres, les propriétés de l'algorithme LMSLQ demeurent très semblables, en dehors de la participation supplémentaire des moments d'ordre trois et quatre, à celles de l'algorithme LMS classique . En particulier, l'étude de la convergence fondée sur la théorie de la Mindépendance, introduite dans le contexte linéaire, s'étend sans difficulté . En présence de moments d'ordre trois, l'inadéquation de structure d'un algorithme LMSLQ, provenant d'une mauvaise utilisation des informations a priori, se modélise, commodément, par un bruit qui vient se superposer au bruit de modèle, appelé bruit « d'inadéquation » . La détermination de la variance de ce dernier montre à quel point ses effets s'avèrent néfastes sur le régime permanent de l'algorithme....
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(GRETSI, Saint Martin d'Hères, France, 1990)Une synthèse des problèmes concernant l'utilisation des filtres de Volterra transverses (FVT) en détection, estimation et filtrage spatial d'antenne est présentée, que les données à traiter soient réelles ou complexes . Une représentation unique de tous ces filtres est introduite . Celle ci permet de couvrir simultanément des questions aussi variées que la maximisation du contraste à l'intérieur de l'espace de Hilbert des sorties des FVT, et l'estimation non linéaire en moyenne quadratique d'un processus aléatoire inconnu. Les FVT optimaux relatifs aux trois problèmes abordés sont obtenus comme solution d'un système unique d'équations normales généralisées . Quelques exemples d'application sont fournis où ces équations sont résolues explicitement . Des indications sont données à propos de l'identification adaptative, en temps réel, de ces FVT optimaux....
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