Choix d'une covariance pour la prédiction par krigeage de séries chronologiques échantillonnées irrégulièrement

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dc.contributor.author VAZQUEZ, Emmanuel -
dc.contributor.author WALTER, Eric -
dc.date.accessioned 2007-11-30T10:37:11Z
dc.date.available 2007-11-30T10:37:11Z
dc.date.issued 2005 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2042/13950
dc.description.abstract - Les processus aléatoires gaussiens à temps continu permettent de modéliser des séries chronologiques échantillonnées irrégulièrement. La prédiction des valeurs futures est un problème d'extrapolation par krigeage. Nous nous intéressons ici au choix de la covariance. Nous utilisons des combinaisons linéaires positives de covariances élémentaires pour améliorer la modélisation et les performances de prédiction des séries chronologiques échantillonnées irrégulièrement. Covariances sous forme de combinaisons linéaires positives de cosinus. Estimation des paramètres par méthodes REML et MAP. fr
dc.format.extent 96950 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fr en_US
dc.publisher GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et des Images en_US
dc.relation.ispartof 20° Colloque sur le traitement du signal et des images, FRA, 2005 fr
dc.rights http://irevues.inist.fr/utilisation fr
dc.source 20° Colloque sur le traitement du signal et des images, 2005 ; p. 715-718 fr
dc.title Choix d'une covariance pour la prédiction par krigeage de séries chronologiques échantillonnées irrégulièrement fr
dc.type conference-meeting-part en_US
dc.contributor.affiliation Dpt. Signaux et Systèmes Électroniques Supélec, 91192 Gif-sur-Yvette, FRA fr
dc.contributor.affiliation Laboratoire des Signaux et Systèmes UMR CNRS -Supélec -Univ. Paris-Sud, 91192 Gif-sur-Yvette, FRA fr


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