Méthodes monte carlo séquentielles pour l'analyse spectrale bayésienne

Abstract

Nous présentons l'application d'un nouvel algorithme de simulation stochastique - proposé par deux des auteurs - à la détection/estimation bayésienne de sinusoïdes noyées dans du bruit. Cet algorithme de Monte Carlo Séquentiel génère des particules distribuées marginalement selon la distribution d'intérêt, et procède par échantillonnage/ rééchantillonnage.