Estimation conjointe en ondelette des paramètres du phénomène de dépendance longue

Abstract

Nous présentons un estimateur conjoint, reposant sur les coefficients d'une décomposition en ondelettes, des deux paramètres définissant le phénomène de dépendance à longue portée. Nous montrons que cet estimateur est caractérisé par sa simplicité à la fois conceptuelle et à la mise en oeuvre : il consiste essentiellement à mesurer la pente et l'ordonnée à l'origine d'une régression linéaire. Ces excellentes performances statistiques, non biais et presque minimum de variance, sont démontrées analytiquement et illustrées par des simulations numériques, Cet outil est ensuite appliqué à l'analyse de données de télétrafic Ethernet.