Processus autorégressifs à deux indices et leur filtrage linéaire récursif

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Pour citer ce document :
URI: http://hdl.handle.net/2042/10316
Title: Processus autorégressifs à deux indices et leur filtrage linéaire récursif
Author: KOREZLIOGLU, H.
Abstract: Une caractérisation des processus autorégressifs d'ordre (p,q) à deux indices discrets est donnée et les processus de Markov au sens large sont définis comme étant des processus autorégressifs d'ordre (1,1 Les propriétés des processus autorégressifs sont étudiées et leur représentation en fonction de leurs innovations est obtenue. Il est montré que les processus autorégressifs d'ordre (p,q) peuvent être représentés comme des processus de Markov au sens large. Différents types d'équations de filtrage linéaire récursif sont donnés pour un processus de Markov au sens large dans le cas où l'observation est définie comme dans le modèle de filtrage de Kalman à un indice.
Publisher: GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et des Images
Date: 1979

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